在董事會審計(jì)與風(fēng)險管理專業(yè)委員會指導(dǎo)下，公司構(gòu)建了以專業(yè)審批人業(yè)務(wù)審批會為項(xiàng)目審批機(jī)構(gòu)，三道風(fēng)險防線相互協(xié)調(diào)、相互配合的風(fēng)險管理全流程框架體系。在具體業(yè)務(wù)條線方面，建立了風(fēng)險管理的三道防線：業(yè)務(wù)部門是抵御風(fēng)險的第一道防線，負(fù)責(zé)本部門內(nèi)現(xiàn)存或?qū)⒊霈F(xiàn)的所有風(fēng)險，建立合理的流程有效地識別、評估和控制風(fēng)險；風(fēng)險管理、法律合規(guī)、計(jì)劃財(cái)務(wù)等運(yùn)營支持部門是抵御風(fēng)險的第二道防線，負(fù)責(zé)制定相應(yīng)制度，明確相關(guān)部門的防線管理職責(zé)和業(yè)務(wù)流程，識別、評估和平衡所有風(fēng)險；內(nèi)審職能部門是抵御風(fēng)險的第三道防線，對公司內(nèi)部控制體系的完整性和執(zhí)行有效性進(jìn)行獨(dú)立測試和評估，提出改善經(jīng)營管理、加強(qiáng)風(fēng)險防控的建議。三道防線相互協(xié)調(diào)配合，形成了公司的重大風(fēng)險決策、風(fēng)險資產(chǎn)配置、風(fēng)險資產(chǎn)管理的組織支撐。
風(fēng)險管理組織架構(gòu)體系
在風(fēng)險制度方面，公司結(jié)合中國金融市場發(fā)展的現(xiàn)狀和規(guī)律，借鑒巴塞爾新資本協(xié)議風(fēng)險管理的理念和方法，構(gòu)建了以《風(fēng)險管理指引》為綱領(lǐng)，以基礎(chǔ)類信用增進(jìn)、投資交易、創(chuàng)新型信用增進(jìn)業(yè)務(wù)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理辦法為支撐，各類具體業(yè)務(wù)品種操作規(guī)程為基礎(chǔ)，涉及風(fēng)險識別、計(jì)量、定價、風(fēng)險緩釋、資本管理以及后續(xù)管理等各個環(huán)節(jié)全方位、多層次的風(fēng)險管理政策制度體系，促進(jìn)各類業(yè)務(wù)規(guī)范、穩(wěn)健開展。
風(fēng)險管理制度
在流程控制方面，公司對信用增進(jìn)業(yè)務(wù)的項(xiàng)目受理和立項(xiàng)、項(xiàng)目盡職調(diào)查、項(xiàng)目合規(guī)性審查和風(fēng)險評價、項(xiàng)目審批、風(fēng)險緩釋措施落實(shí)、合同簽訂、項(xiàng)目發(fā)行和收費(fèi)以及資產(chǎn)運(yùn)營管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險管理要求和各部門的職能進(jìn)行明確，實(shí)現(xiàn)對信用增進(jìn)業(yè)務(wù)的全流程管理。投資業(yè)務(wù)方面，公司對各投資品種的業(yè)務(wù)發(fā)起、交易操作、合規(guī)監(jiān)控、交割清算、檔案管理等環(huán)節(jié)的風(fēng)險管理要求進(jìn)行明確，建立起風(fēng)險限額、交易授權(quán)與交易監(jiān)測相結(jié)合的管理模式，監(jiān)控公司的整體風(fēng)險水平。
風(fēng)險管理流程控制
在風(fēng)險政策方面，構(gòu)建起了由基于風(fēng)險偏好的年度總體風(fēng)險政策，基于行業(yè)、地區(qū)、客戶、風(fēng)險緩釋措施、產(chǎn)品等維度的信用增進(jìn)業(yè)務(wù)組合風(fēng)險政策，基于利率、匯率、股價、交易對手等組合維度的投資業(yè)務(wù)組合風(fēng)險政策，以及信用風(fēng)險和市場風(fēng)險的對沖與轉(zhuǎn)移政策所組成的風(fēng)險政策體系。通過定性引導(dǎo)與定量限額的政策綜合運(yùn)用與執(zhí)行，使組合層面的準(zhǔn)備金計(jì)提與資本占用維持在合理水平，防止總體及結(jié)構(gòu)性風(fēng)險壓力的過度承擔(dān)，進(jìn)而達(dá)到信用增進(jìn)業(yè)務(wù)組合配置的優(yōu)化。通過限額、止損、套期保值等手段的綜合運(yùn)用，使公司投資業(yè)務(wù)各組合風(fēng)險敞口控制在安全范圍內(nèi)，實(shí)現(xiàn)投資資產(chǎn)的優(yōu)化配置。
風(fēng)險政策體系
在風(fēng)險預(yù)警與處置方面，尤其針對增信業(yè)務(wù)的重大信用風(fēng)險事件，公司專業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營管理人員形成了以信息集成體系、現(xiàn)場調(diào)查體系、風(fēng)險預(yù)警體系、風(fēng)險處置與危機(jī)處理體系等四大體系為核心，以風(fēng)險因子識別、判斷、管理、處置為主線的資產(chǎn)運(yùn)營管理體系。
風(fēng)險預(yù)警與處置體系
在風(fēng)險文化方面，公司倡導(dǎo)并培育“全員、全業(yè)務(wù)、全流程”的風(fēng)險管理文化，強(qiáng)化風(fēng)險觀念和風(fēng)險意識。同時，強(qiáng)調(diào)將風(fēng)險文化建立在制度和規(guī)則基礎(chǔ)上，將風(fēng)險管理融入日常管理制度與操作流程中，使風(fēng)險管理工作能夠覆蓋所有的部門和崗位，實(shí)現(xiàn)全體人員的參與。
風(fēng)險文化
